시계열 자기상관 계산기: ACF/PACF
시계열 자기상관 계산기 사용법
- 입력 항목은 시간순 자료·최대 시차입니다.
- 등간격 시계열을 시간순으로 입력하고 자료 수보다 작은 최대 시차를 지정합니다. 평균 제거 후 ACF와 PACF를 계산합니다.
- 계산하기를 누르면 시차 1 ACF 결과를 확인할 수 있습니다. 아래 고정 예시와 비교할 때는 입력 조건도 같아야 합니다.
| 입력 항목 | 예시 값 | 입력 안내 |
|---|---|---|
| 시간순 자료 | 1 2 1 3 2 4 3 5 4 6 | 공백·쉼표로 숫자를 구분하세요. 천 단위 쉼표는 쓰지 마세요. |
| 최대 시차 | 4 | 1~100 정수 · 천 단위 쉼표 사용 가능 |
| 결과 항목 | 예시 결과 |
|---|---|
| 시차 1 ACF | 0.320883534 |
| 시차 | ACF | PACF |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0.320883534 | 0.320883534 |
| 2 | 0.561445783 | 0.511106229 |
| 3 | -0.0815261044 | -0.503408987 |
| 4 | 0.118875502 | -0.0346043302 |
위 표는 고정된 예시입니다. 직접 입력한 값의 결과는 입력란 아래에 표시됩니다. 실제 이용 시에는 아래 계산 방법과 적용 조건을 함께 확인하세요.
계산 방법
입력 자료를 다음 방식으로 계산합니다. ACF/PACF
알아두세요
평균을 제거한 biased 자기공분산과 Durbin–Levinson 재귀를 사용합니다. 신뢰구간·정상성 검정은 제공하지 않습니다. 입력 범위 안의 모형 계산이며 실제 자료의 가정 충족 여부를 자동 판정하지 않습니다.
자주 묻는 질문
자기상관이 높으면 추세 예측에 바로 쓸 수 있나요?
추세나 계절성이 자기상관을 크게 만들 수 있습니다. 정상성 검정과 신뢰구간은 제공하지 않으므로 차분 여부와 시계열 구조를 따로 검토해야 합니다.
입력·결과 안내 점검: · 생활 계산기