옵션 이론가격·그릭스 계산기: 연속 배당수익률을 반영한 유럽형 Black–Scholes 가격과 해석적 그릭스를 계산합니다.
옵션 이론가격·그릭스 계산기 사용법
- 먼저 옵션 항목에서 계산할 조건을 선택하세요.
- 유럽형 옵션과 연속 배당수익률을 가정합니다. 잔존기간은 년, 금리와 변동성은 연 기준 %로 입력하세요.
- 계산하기를 누르면 Black–Scholes 이론가격·Delta·Gamma 등의 결과를 확인할 수 있습니다. 아래 고정 예시와 비교할 때는 입력 조건도 같아야 합니다.
| 입력 항목 | 예시 값 | 입력 안내 |
|---|---|---|
| 기초자산 가격 | 100 | 0.000001~1,000,000,000,000 · 천 단위 쉼표 사용 가능 |
| 행사가 | 100 | 0.000001~1,000,000,000,000 · 천 단위 쉼표 사용 가능 |
| 잔존기간 년 | 1 | 0.000001~100 · 천 단위 쉼표 사용 가능 |
| 연 무위험 연속복리 % | 5 | -100~100 · 천 단위 쉼표 사용 가능 |
| 연 변동성 % | 20 | 0.000001~500 · 천 단위 쉼표 사용 가능 |
| 연 배당 연속수익률 % | 0 | -100~100 · 천 단위 쉼표 사용 가능 |
| 옵션 | 유럽형 콜 | 선택 항목: 유럽형 콜 / 유럽형 풋. 적용할 계산 방식을 선택하세요. |
| 결과 항목 | 예시 결과 |
|---|---|
| Black–Scholes 이론가격 | 10.4505836 |
| Delta | 0.636830651 |
| Gamma | 0.0187620173 |
| Vega(변동성 1%p) | 0.375240347 |
| Theta(1일 경과) | -0.0175726782 |
| Rho(금리 1%p) | 0.532324815 |
위 표는 고정된 예시입니다. 직접 입력한 값의 결과는 입력란 아래에 표시됩니다. 실제 이용 시에는 아래 계산 방법과 적용 조건을 함께 확인하세요.
계산 방법
연속 배당수익률을 반영한 유럽형 Black–Scholes 가격과 해석적 그릭스를 계산합니다.
알아두세요
연속 배당수익률을 갖는 유럽형 Black–Scholes 모형입니다. 미국형 조기행사·이항모형·거래비용·실시간 시세는 지원하지 않습니다. 입력 범위 안의 모형 계산이며 실제 자료의 가정 충족 여부를 자동 판정하지 않습니다.
자주 묻는 질문
이론가격과 실제 옵션 가격이 다른 이유는 무엇인가요?
시장 변동성, 호가, 비용과 모형 가정이 다를 수 있습니다. 이 도구는 미국형 조기행사나 실시간 시장 자료를 반영하지 않습니다.
입력·결과 안내 점검: · 생활 계산기