두 자산 변동성 계산기: 분산 = w²σA² + (1−w)²σB² + 2w(1−w)σAσBρ, 변동성은 분산의 제곱근
두 자산 변동성 계산기 사용법
- 입력 항목은 A 비중(%)·A 표준편차(%)·B 표준편차(%)·상관계수입니다.
- 두 표준편차와 상관계수는 같은 관측 기간·빈도에서 산출한 값을 사용합니다. 비중은 A와 B 합계가 100%인 모형입니다.
- 계산하기를 누르면 두 자산 변동성 결과를 확인할 수 있습니다. 아래 고정 예시와 비교할 때는 입력 조건도 같아야 합니다.
| 입력 항목 | 예시 값 | 입력 안내 |
|---|---|---|
| A 비중(%) | 60 | 0~100 |
| A 표준편차(%) | 20 | 0~100 |
| B 표준편차(%) | 10 | 0~100 |
| 상관계수 | 0.2 | -1~1 |
| 결과 항목 | 예시 결과 |
|---|---|
| 두 자산 변동성 | 13.38656042% |
위 표는 고정된 예시입니다. 직접 입력한 값의 결과는 입력란 아래에 표시됩니다. 실제 이용 시에는 아래 계산 방법과 적용 조건을 함께 확인하세요.
계산 방법
분산 = w²σA² + (1−w)²σB² + 2w(1−w)σAσBρ, 변동성은 분산의 제곱근
알아두세요
동일 기간의 수익률 표준편차와 상관계수를 입력하세요.
자주 묻는 질문
상관계수가 낮으면 왜 변동성이 줄어드나요?
두 자산이 같은 방향으로 움직이는 정도가 줄면 변동의 일부가 상쇄될 수 있습니다. 과거 상관관계가 앞으로도 유지된다는 보장은 아닙니다.
입력·결과 안내 점검: · 생활 계산기