현금흐름 채권 듀레이션·볼록성 계산기: 시간가중 현재가치 및 가격 2차 민감도
현금흐름 채권 듀레이션·볼록성 계산기 사용법
- 입력 항목은 지급 시점(년), 현금흐름 금액·연 유효수익률(%)입니다.
- 각 지급 시점을 년으로 표현하고 같은 통화의 이자·원금 현금흐름을 입력합니다. 연 유효수익률로 할인하는 일정한 수익률 모형입니다.
- 계산하기를 누르면 채권 현재가격·Macaulay 듀레이션(년)·수정 듀레이션 등의 결과를 확인할 수 있습니다. 아래 고정 예시와 비교할 때는 입력 조건도 같아야 합니다.
| 입력 항목 | 예시 값 | 입력 안내 |
|---|---|---|
| 지급 시점(년), 현금흐름 금액 | 1 50 2 50 3 1050 | 한 행씩 줄바꿈, 열은 공백 또는 쉼표로 구분합니다. 표 안에서는 천 단위 쉼표를 쓰지 마세요. |
| 연 유효수익률(%) | 5 | -99~100 · 천 단위 쉼표 사용 가능 |
| 결과 항목 | 예시 결과 |
|---|---|
| 채권 현재가격 | 1,000 |
| Macaulay 듀레이션(년) | 2.85941043 |
| 수정 듀레이션 | 2.72324803 |
| 이산복리 볼록성 | 10.2056242 |
위 표는 고정된 예시입니다. 직접 입력한 값의 결과는 입력란 아래에 표시됩니다. 실제 이용 시에는 아래 계산 방법과 적용 조건을 함께 확인하세요.
계산 방법
입력 자료를 다음 방식으로 계산합니다. 시간가중 현재가치 및 가격 2차 민감도
알아두세요
연 유효수익률로 t년 현금흐름을 할인합니다. 시장 관행의 쿠폰 빈도 수익률·경과이자·신용위험은 별도입니다. 입력 범위 안의 모형 계산이며 실제 자료의 가정 충족 여부를 자동 판정하지 않습니다.
자주 묻는 질문
듀레이션은 남은 만기와 같은가요?
아닙니다. 현금흐름의 현재가치로 지급 시점을 가중한 기간입니다. 중간 이자 지급이 있으면 최종 상환일까지의 기간과 달라집니다.
입력·결과 안내 점검: · 생활 계산기