포트폴리오 효율적 투자비중 계산기 | 예상 연수익률·연 변동성

포트폴리오 효율적 투자비중 계산기: 비중≥0, 비중합=1과 선택적인 목표수익률 제약 아래 공분산 이차식을 최소화합니다.

자산별 기대 연수익률 % 공백·쉼표로 숫자를 구분하세요. 천 단위 쉼표는 쓰지 마세요.

연간 수익률 소수 단위의 공분산 한 행씩 줄바꿈, 열은 공백 또는 쉼표로 구분합니다. 표 안에서는 천 단위 쉼표를 쓰지 마세요.

목표 연수익률 % -100~1000 · 천 단위 쉼표 사용 가능

목표 적용할 계산 방식을 선택하세요.

포트폴리오 효율적 투자비중 계산기 사용법

입력 항목과 예시
입력 항목	예시 값	입력 안내
자산별 기대 연수익률 %	5 8 10	공백·쉼표로 숫자를 구분하세요. 천 단위 쉼표는 쓰지 마세요.
연간 수익률 소수 단위의 공분산	0.01 0.002 0.003 0.002 0.0225 0.004 0.003 0.004 0.04	한 행씩 줄바꿈, 열은 공백 또는 쉼표로 구분합니다. 표 안에서는 천 단위 쉼표를 쓰지 마세요.
목표 연수익률 %	7	-100~1000 · 천 단위 쉼표 사용 가능
목표	지정 수익률의 최소분산	선택 항목: 지정 수익률의 최소분산 / 전체 최소분산. 적용할 계산 방식을 선택하세요.

위 예시를 입력했을 때의 결과
결과 항목	예시 결과
예상 연수익률(%)	7
연 변동성(%)	8.93760255

위 표는 고정된 예시입니다. 직접 입력한 값의 결과는 입력란 아래에 표시됩니다. 실제 이용 시에는 아래 계산 방법과 적용 조건을 함께 확인하세요.

비중≥0, 비중합=1과 선택적인 목표수익률 제약 아래 공분산 이차식을 최소화합니다.

최대 8자산·공매도 없음·비중 합 100%의 평균분산 모형입니다. 입력 기대수익·공분산이 미래에도 유효하다고 보장하지 않습니다. 입력 범위 안의 모형 계산이며 실제 자료의 가정 충족 여부를 자동 판정하지 않습니다.

공분산에 퍼센트 단위 수치를 넣어도 되나요?

그대로 넣으면 단위가 맞지 않습니다. 예를 들어 연 변동성 20%의 분산은 소수 기준 0.04입니다. 공분산 행렬 전체의 기준을 통일하세요.

입력·결과 안내 점검: 2026-10-19 · 생활 계산기