추적지수 복제 비중 계산기 | 관측 기간 RMSE·평균 추적 차이

추적지수 복제 비중 계산기: 추적오차 최소화 이차계획

추적지수 복제 비중 계산기 사용법

입력 항목은 각 행: 자산별 수익률 %, 마지막 열 목표지수 %·수치 안정화 ridge 계수입니다.
각 행의 마지막 열은 목표지수 수익률이고 앞 열들은 자산 수익률입니다. 모든 행에서 자산 순서를 유지하세요.
계산하기를 누르면 관측 기간 RMSE(%p)·평균 추적 차이(%p) 결과를 확인할 수 있습니다. 아래 고정 예시와 비교할 때는 입력 조건도 같아야 합니다.

입력 항목과 예시
입력 항목	예시 값	입력 안내
각 행: 자산별 수익률 %, 마지막 열 목표지수 %	1 2 1.5 -1 0 -0.5 2 1 1.5 0 2 1 3 1 2	한 행씩 줄바꿈, 열은 공백 또는 쉼표로 구분합니다. 표 안에서는 천 단위 쉼표를 쓰지 마세요.
수치 안정화 ridge 계수	0.00000001	0~0.1 · 천 단위 쉼표 사용 가능

위 예시를 입력했을 때의 결과
결과 항목	예시 결과
관측 기간 RMSE(%p)	0
평균 추적 차이(%p)	0

예시 상세 결과
자산	복제 비중 %
1	50
2	50

위 표는 고정된 예시입니다. 직접 입력한 값의 결과는 입력란 아래에 표시됩니다. 실제 이용 시에는 아래 계산 방법과 적용 조건을 함께 확인하세요.

입력 자료를 다음 방식으로 계산합니다. 추적오차 최소화 이차계획

공매도 없음·비중 합 1의 제약 최소제곱이며 ridge×Σ비중²를 더해 안정화합니다. 과거 적합이 미래 추적력을 보장하지 않습니다. 입력 범위 안의 모형 계산이며 실제 자료의 가정 충족 여부를 자동 판정하지 않습니다.

과거 추적오차가 작으면 미래에도 잘 복제하나요?

보장되지 않습니다. 입력 표본에 맞춘 비중이므로 새로운 기간의 자료와 거래 비용을 별도로 비교해야 합니다.

입력·결과 안내 점검: 2026-10-19 · 생활 계산기